옵션 민감도 분석 / 델타 감마 쎄타 베가 로

옵션 투자를 할때에 시세 종합창에서 옵션 민감도를 확인 할수 있다. 

 

델타 감마 세타 베가 로 순으로 개념에 나온다. 

 

델타는 옵션가격 변화분 / 주식가격 변화분

감마는  델타 변화분 / 기초자산 변화분

세타는   옵션가격 변화분 / 시간 변화분

베가는  옵션 가격 변화분 / 주식가격 변동성 변화분

로  는   옵션 가격 변화분 / 이자율 변화분

 

 

지금 내가 하는 공부는 자격증 취득을 위한 시험이기에 일단은 외워야지.... 

 

풋옵션 매수시에 (-)가 3개 있었다. 

 

풋옵션 매수 :  -  +  -  + - 

 

그럼 매도는 반대니깐   + -  + - + 

 

콜옵션 매수는 가운데만 (-) 였으니까  콜옵션 매수는 : + + - + +

매도는 항상 매수의 반대...   - - + - - 

 

           델타 감마 세타 베가 로 

콜 매수  +       +       -      +    +

콜 매도   -       -       +      -     - 

풋 매수  -       +       -      +    - 

풋 매도 +        -       +     -     +